PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с TGT

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TGT.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и TGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
41.51%
-37.90%
^XSP
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.58

TGT:

-1.00

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.85

TGT:

-1.28

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

TGT:

0.81

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.78

TGT:

-0.63

Коэф-т Мартина

^XSP:

3.08

TGT:

-2.01

Индекс Язвы

^XSP:

2.56%

TGT:

17.87%

Дневная вол-ть

^XSP:

13.51%

TGT:

35.95%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

TGT:

-62.96%

Текущая просадка

^XSP:

-10.13%

TGT:

-57.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -22.04%.

^XSP

С начала года

-6.12%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-1.33%

1 год

6.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TGT

С начала года

-22.04%

1 месяц

-20.43%

6 месяцев

-28.49%

1 год

-35.37%

5 лет

3.10%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.58-1.00
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.85-1.28
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.301.11
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.78-0.63
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.003.08
^XSP
TGT

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.58
-1.00
^XSP
TGT

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TGT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.13%
-57.06%
^XSP
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TGT

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 5.16%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.16%
8.71%
^XSP
TGT