Сравнение ^XSP с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TGT.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и TGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и TGT
Основные характеристики
^XSP:
0.58
TGT:
-1.00
^XSP:
0.85
TGT:
-1.28
^XSP:
1.11
TGT:
0.81
^XSP:
0.78
TGT:
-0.63
^XSP:
3.08
TGT:
-2.01
^XSP:
2.56%
TGT:
17.87%
^XSP:
13.51%
TGT:
35.95%
^XSP:
-25.43%
TGT:
-62.96%
^XSP:
-10.13%
TGT:
-57.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -22.04%.
^XSP
-6.12%
-9.01%
-1.33%
6.90%
N/A
N/A
TGT
-22.04%
-20.43%
-28.49%
-35.37%
3.10%
5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^XSP и TGT
^XSP
TGT
Сравнение ^XSP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и TGT
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и TGT
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 5.16%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.