PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с TGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TGT.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и TGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
-42.61%
^XSP
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

TGT:

-1.00

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

TGT:

-1.33

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

TGT:

-0.63

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

TGT:

-2.19

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

TGT:

18.38%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

TGT:

40.20%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

TGT:

-60.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -27.95%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TGT

С начала года

-27.95%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-35.10%

1 год

-39.46%

5 лет

0.17%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.46
TGT: -1.00
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.77
TGT: -1.33
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.30
^XSP: 1.11
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.47
TGT: -0.63
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.00
^XSP: 1.94
TGT: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-1.00
^XSP
TGT

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TGT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-60.31%
^XSP
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TGT

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 14.23%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
18.90%
^XSP
TGT